Gestão de Ativos
Automação de Processo de Gestão de Risco Taxa de Juros em Carteira de Banco
Contexto
Pensamos em um banco com uma vasta carteira de crédito, com milhares de fluxos de caixa. Como fazer para proteger o banco contra oscilações não paralelas na curva de juros, levando-se em conta simplicidade operacional e restrições de liquidez?
Método
Nós transformamos estes fluxos de caixa em pontos chave de exposição ao longo da curva de juros e rodamos em um otimizador tendo como restrições a minimização de operações e assegurando liquidez suficiente em cada contrato escolhido.
Benefícios Obtidos
Conseguimos proteger uma carteira com centenas de milhares de lançamentos com uma dúzia ou menos contratos de DI-futuro assegurando precisão no resultado e eficácia em termos de contabilidade de hedge. (Resultado testado com dados reais retroativos no tempo fora da amostra no cálculo da solução de hedge).